Хеджирование с индексами в режиме реального времени соответствующей стратегии? (ККК, PSQ ПО)





--- Субстандартные Часто Нерегулярности


--- Знакомство Фондовые Досмотра

С широкой экспозицией доступны через торгуемые на бирже фонды (etfs), инвесторы могут построить портфель, полностью состоящий из этих средств для достижения широкого спектра целей. В дополнение к своей универсальности по классам активов, индексных биржевых фондов также предлагают несколько приемлемых вариантов хеджирования для инвесторов с экономической или рыночной изменения цикла и их воздействие на портфель активов. Ниже приведены четыре стратегии хеджирования для индексных фондов etf.
Хеджирование С Помощью Обратных Фондов
Инвесторы обеспокоены краткосрочный риск в долгосрочной индексных фондов или фондовой позиции могут включать обратные etfs, которые ценят, когда их показатели, отображающие падение стоимости. Например, длинную позицию в четверг, ККК доверия (индекс Nasdaq: ККК), который отслеживает Индекс Nasdaq 100, может быть застрахован с обратными позициями в ProShares короткое ККК (NYSEARCA: psq по). С этим хедж на месте, потери в четверг, qqq в доверие нейтрализуются ростом за ProShares короткое ККК.
Также инвесторы могут хеджировать портфели акций с обратной индексные фонды состоят из схожих предприятием. Например, портфель акций, построенных для отслеживания стандартное & Poor 500 Индекс (индекс S&ампер;P 500 в) может быть хеджированы с ProShares короткий s&ампер;P 500 в режиме реального времени (NYSEARCA: Ш), которая оценивает на такую же процентную величину снижения по индексу.
Хеджирование С Помощью Заемных Средств
Инвесторы также имеют возможность хеджирования с использованием заемных обратных средств. Добавление рычаги для обратного фонда умножается на процент изменения индекса отслеживается, что делает такие etfs более изменчивы, но позволяет для небольших вложение капитала с целью хеджирования позиций. Например, капитал, необходимых для полного хеджирования длительного воздействия с фондом nonleveraged равна сумме вложенных в длинную позицию.
С использованием заемных обратных средств, однако внутренняя нестабильность приводит к снижению достаточности капитала, чтобы компенсировать снижение. С фонда предлагая втройне рычагов, таких как ProShares UltraPro короткое добыча нефти в США (индекс Nasdaq: данные), столицы обязан полностью компенсировать изменения в индексе составляет около 33% от длинной позиции. Например, 3% - ное снижение в позицию 10 000 $в четверг, ККК доверия приводит к потере $300. В трехместном заемных обратных фондов, процент потери индекса умножается на три роста на 9%. Прирост 9% на позиции 3,300 $составляет $297, взаимозачет 99% от потери. Инвесторам следует иметь в виду, что из-за сброса использовать на ежедневной основе, выполнение этих видов фондов, как правило, более предсказуемы, когда они используются в качестве краткосрочной торговли средствами.
Писать Варианты
Инвесторы ожидают рынки, чтобы двигаться в сторону для определенного периода времени может продать опционы на свои позиции с целью получения дохода. Называют покрытого опциона "колл" эта стратегия может быть реализована с использованием широкого спектра индексных биржевых фондов, в том числе на европейских qqq в доверие, к середине дня индекс S&ампер;P 500 в режиме реального времени доверие (NYSEARCA: шпион) и ishares Рассел midcap в режиме реального времени (NYSEARCA: ГОРЯЧЕК). В сторону от рынка, инвесторы могут коллы против в режиме реального времени, собирать взносы, а потом снова писать звонки после окончания срока действия, если акции не вызвали. Основной риск этой стратегии заключается в том, что продавцы опционов отказаться от каких-либо признательность выше цены страйк на базовые акции, согласовав в договоре на продажу акций на этом уровне.
Покупка ставит на etf
Инвесторов, стремящихся застраховаться от падения цен на их основе индекса etf может купить опционы пут на своих позициях, которые могут компенсировать некоторые или все убытки по длинным позициям, в зависимости от количества купленных опционов. Например, владелец 1000 акций в режиме реального времени торговался на уровне $80, может купить 10 опционов с ценой исполнения 77 $. 50 по цене $1. 00, общей стоимостью $1,000. По истечении срока действия опциона, если цена данные опустится до $70, то убыток по позиции составляет $10,000. На 10 ставит, однако, иметь внутреннюю стоимость $7. 50, или $7,500 на должность. Вычитая в 1000 $стоимость покупки опционов "пут", чистый выигрыш составляет $6,500, что уменьшает потери по совокупным позициям до $3500. В этом примере, покупка 16 опционы с окончанием внутренней стоимости $6. 50 результатов в чистую прибыль размере 10400 долларов, что полностью покрывает потери в режиме реального времени.
Ключевые Моменты
Универсальность фондов etf предоставляет инвесторам различные варианты хеджирования для защиты от возможных убытков и получения дохода. Стратегии хеджирования с помощью etf обеспечивают дополнительное преимущество, что позволяет инвесторам сохранить свои портфели нетронутыми, что может снизить налоговые последствия и торговые издержки. Однако несмотря на свою ценность, эти стратегии лучше всего использовать для краткосрочных и тактических целей, в частности те, которые используют обратную и etf с кредитным плечом.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Хеджирование с индексами в режиме реального времени соответствующей стратегии? (ККК, PSQ ПО) Хеджирование с индексами в режиме реального времени соответствующей стратегии? (ККК, PSQ ПО)